Palavra-chave: RISCO DE MERCADO

ACOPLAMENTO CONDICIONAL MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS PARA FINANÇAS ÍNDICES FINANCEIROS MODELOS GARCH VOLATILIDADE VALOR EM RISCO TESTE DE DETECCAO DE OUTLIERS EM SERIES TEMPORAIS DERIVATIVOS ACOPLAMENTO MEDIDAS DE DEPENDÊNCIA ENTRE VARIÁVEIS TEORIA DE VALORES EXTREMOS CONTÁGIO