Palavra-chave: MODELOS GARCH

VOLATILIDADE ESTOCASTICA EFEITO DE ESPECIFICACAO VOLATILIDADE MISSING VALUES OUTLIERS IN GARCH MODELS MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS PARA FIANANÇAS TESTE DE DETECCAO DE OUTLIERS EM SERIES TEMPORAIS TEORIA DE VALORES EXTREMOS VALOR EM RISCO ACOPLAMENTO RISCO DE MERCADO