Palavra-chave: MODELOS GARCH

EFEITO DE ESPECIFICACAO VOLATILIDADE ESTOCASTICA VOLATILIDADE MISSING VALUES OUTLIERS IN GARCH MODELS MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS PARA FIANANÇAS TESTE DE DETECCAO DE OUTLIERS EM SERIES TEMPORAIS VALOR EM RISCO TEORIA DE VALORES EXTREMOS RISCO DE MERCADO ACOPLAMENTO