Palavra-chave: MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS PARA FIANANÇAS

OUTLIERS IN GARCH MODELS MODELOS GARCH MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCASTICA MEMÓRIA LONGA VALOR EM RISCO ACOPLAMENTO TEORIA DE VALORES EXTREMOS VALORES ABERRANTES EM SERIES TEMPORAIS OUTLIERS IN SERIES TEMPORAIS ESPAÇO DE ESTADOS NÃO GAUSSIANOS