Palavra-chave: MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS PARA FIANANÇAS

OUTLIERS IN GARCH MODELS MODELOS GARCH MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCASTICA MEMÓRIA LONGA ACOPLAMENTO VALOR EM RISCO TEORIA DE VALORES EXTREMOS OUTLIERS IN SERIES TEMPORAIS VALORES ABERRANTES EM SERIES TEMPORAIS ESPAÇO DE ESTADOS NÃO GAUSSIANOS